Что такое рейтинг банка?

Рейтинг банков является мерой финансовой устойчивости банков.

Каковы шесть компонентов рейтинговой системы?

1. Достаточность капитала

Достаточность капитала измеряет денежные резервы банков и финансовых учреждений относительно минимальных требований к капиталу, установленных регулирующими органами .

Чтобы получить высокий рейтинг достаточности капитала, финансовые учреждения должны соответствовать минимальным требованиям к капиталу, установленным регулирующими органами. Учреждения также должны соответствовать всем другим требованиям, установленным регулирующими органами, включая руководящие принципы и регулирующие политики, касающиеся процентов и дивидендов.

2. Качество активов

Качество активов измеряет качество банковских кредитов и других активов на основе как кредитного, так и рыночного риска. Он включает в себя выявление и оценку потенциальных факторов риска по отношению к полученному капитальному доходу. Кредитный риск измеряется путем оценки качества кредитов и кредитоспособности заемщиков.

Инвестиции в государственные облигации и кредиты корпорациям с высоким кредитным рейтингом считаются безопасными, а корпоративные кредиты компаниям с низким кредитным рейтингом считаются кредитами низкого качества. Федеральная корпорация по страхованию депозитов  уделяет особое внимание измерению качества кредитов, поскольку они являются основным источником дохода для банков.

Рейтинг качества активов также измеряет рыночный риск, оценивая, как рыночная стоимость инвестиций банка изменится в различных экономических условиях. Он включает стресс-тестирование рыночной стоимости ценных бумаг на изменение основных экономических показателей, таких как процентные ставки и инфляция.

3. Управление

Руководство измеряет способность руководства выполнять повседневные операции, выполнять ключевые функции и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям для управления факторами инвестиционного риска. Это также включает в себя внутреннюю проверку политик управления, чтобы убедиться, что они соответствуют нормативным требованиям.

4. Заработок

Прибыль измеряет способность банка постоянно генерировать стабильную прибыль с поправкой на риск. Банк получает прибыль, фиксируя разницу в спреде между ставкой, по которой он ссужает, и ставкой, по которой он платит по депозитам.

Способность банка постоянно увеличивать свои доходы и депозиты является ключевым фактором, определяющим его будущую жизнеспособность и перспективы. Регулирующие органы измеряют качество доходов, оценивая рост банковских депозитов, стабильность баланса, качество кредитов и спред процентных ставок.

5. Ликвидность

Ликвидность измеряет способность банка выполнять свои краткосрочные обязательства, включая изъятие депозитов. Он включает в себя определение активов, которые можно легко конвертировать в наличные деньги.

Регуляторы оценивают ликвидность, оценивая количество и качество ликвидных активов по отношению к краткосрочным обязательствам учреждения. Коэффициент покрытия ликвидности используется для оценки наличия у банка достаточного количества ликвидных активов. Как правило, для этого анализа рассматриваются только высококачественные ликвидные активы.

6. Чувствительность

Чувствительность измеряет, насколько чувствительны доходы банка к конкретным факторам риска. Регулирующие органы используют информацию о чувствительности, чтобы понять, как подверженность учреждения распределена между конкретными отраслями. Затем эта информация используется для оценки того, как ссудный капитал для конкретных отраслей может повлиять на доход банка и кредитный риск.

Рейтинг чувствительности также оценивает чувствительность к доходам на основе подверженности волатильности на рынках иностранной валюты, товаров, акций и деривативов.